كمتداول يجب أن تعتاد على انشاء جريدة تداول خاصة بك وتدون فيها جميع الملاحظات التي تخص الاسواق التي تتداول عليها ومدى احترامك لمنهجيتك في التداول, نقاط الدخول والخروج, الرسك الى غير ذالك...ثم تحاول مراجعة كل هذه المعطيات كل اسبوع او على الاقل كل مرة في الشهر حتى تقيم مدى احترامك للشروط والقواعد وتحاول ان تصحح الاخطاء وتحسن من منهجيتك. الان ومع تقدم تكنولوجية منصات التداول يمكنك اضافة تعليقات على الصفقات وتستفيذ من مزية الحصول على تقرير تاريخي لكل صفقاتك, ويشمل جميع المعطيات من تاريخ فتح واغلاق صفقات,مستويات, ارباح او خسائر والاهم من ذالك تتبع كل الاحصائيات بدقة وبسهولة باعتماد مقايس تقييم الاداء, فما هي هذه المقايس التي عليك معرفتها؟ وكيف تستفيذ منها لتتبع أداءك؟ هذا ماسوف نشاركه معكم في هذه المقالة المبسطة, كما سوف نشير الى احدى خذماتنا الاخيرة في الموضوع والتي ستكون اضافة ممتازة لتقييم دقيق لاداء للمتداولين.
أهم المقايس لتحليل أداء المتداولين
مقاييس التداول هي مجرد إحصاءات نستخدمها لتحليل أداء التداول الخاص بنا. تمامًا مثلما يمكنك تحليل سيارة في جوانب مختلفة مثل مدى السرعة التي يمكن أن تقودها ، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم حملها ، أو نطاق القيادة ، ستخبرك هذه المقاييس بجميع أنواع الجوانب المختلفة المتعلقة بتداولك. على سبيل المثال ، مثل كيفية أداء استراتيجية التداول الخاصة بك ، ومدى قوتها ، وما إذا كانت ستستمر في ظروف السوق المختلفة. نحن نستخدم هذه المقاييس للحصول على فهم أفضل لأدائك واكتساب الثقة إذا كان ذلك مفيدًا على المدى الطويل.
لاشارة, يجب اعتماد وتحليل كل هذه المقايس حتى تتمكن من فهم كامل لاداء ومن جميع الجوانب, لان نسبة الارباح وحدها لن تعطينا فكرة حول نسبة المخاطرة, حجم اللوت ولى حتى متوسط المدة الزمنية لتحقيق هذا الربح...
صافي الربح / Net Profit
صافي الربح هو مبلغ المال الذي حققته بعد خصم جميع عمولات من رسوم التداول والمصروفات الأخرى. صافي الربح السلبي يعني أننا نخسر المال وأن صافي الربح الإيجابي يعني أننا نكسب المال.
معدل التراجع الكلي / Max Drawdown
الحد الأقصى للتراجع هو المقياس المفضل لدي. لماذا لأنه يخبرني بالمقدار الذي يمكن أن أخسره من رأسمالي عند تداول استراتيجيتي. تذكر أن الخسارة جزء من اللعبة ، تمامًا مثل الفوز. ولكن ما هو جميل في الحد الأقصى. التراجع هو أنه سيخبرك بما يمكن أن تتوقع خسارته قبل أن تبدأ في جني الأموال مرة أخرى.وهذا مقياس مهم جدا يجب احترامه كشرط لاجتياز اختبار شركات التمويل .
الحد الأقصى للتراجع هوالفرق بين أعلى قمة رأس المال الخاص بك وادنى قاع وصل له بعد هذه القمة.
عامل الربح / Profit Factor
يقيس عامل الربح مقدار الأموال المحققة مقابل الأموال المفقودة أثناء التداول. يقيس ما إذا كانت النتيجة الإجمالية للصفقات مربحة. من الطبيعي أن تتكبد خسائر أثناء التداول بالإضافة إلى جني الأرباح. تتمثل طريقة قياس عامل الربح في تقسيم إجمالي المكاسب مقابل مجموع كل الخسائر. سيخبرك عامل الربح بالنتائج الحقيقية لجهودك عند التداول.
يجب أن يكون عامل الربح المثالي أكثر من 1. أي شيء أقل من واحد يعتبر أداء ضعيفًا. يوجد نظام تصنيف لعامل الربح لمساعدة المتداولين على معرفة أداء تداولاتهم. قد يكون من السهل افتراض أن تداولاتك تعمل بشكل جيد عندما تجني أرباحًا هائلة من صفقة واحدة وخسائر متعددة من صفقات أخرى.
عامل ربح يساوي 1 اوأقل هو الأداء الضعيف.
عامل ربح بين 1.10-1.40 هو متوسط الأداء .
بينما عامل ربح بين 1.41-2.0 هو أداء ممتاز للتداولات.
يظهر أي عامل ربح يبلغ 2.1 وما فوق أن تداولاتك تتمتع بأداء متميز.
يعد عامل الربح مؤشرًا جيدًا عندما يحتاج المتداول إلى تغيير أو تحسين إستراتيجية التداول الخاصة به. من السهل حسابها ، ويمكنك القيام بذلك بانتظام لمعرفة أدائك اليومي. يمكنك تحليل التداولات ذات عامل الربح المرتفع. ستكون قادرًا على تحديد الصفقات التي حققت الكثير من الأرباح ومحاولة تكرارها. وينطبق الشيء نفسه على الخاسرين. قم بتحليلها وشاهد كيف إذا كان يمكنك تجنب أي صفقات بعامل ربح أقل من 1.
نسبة الصفقات الرابحة / Win Ratio
نسبة الفوز هي مقياس أساسي. تمثل نسبة الصفقات الرابحة مقابل الصفقات الخاسرة.
Win ratio = number of winning trades / (number of winning traders + number of losing traders) * 100.0 %
كنقطة مهمة, ليس مهم ان تكون نسبة الصفقات الرابحة اكبر من الصفقات الخاسر حتى نحكم على ان المتداول سيحقق ارباح صافية, فقد تكون احجام الصفقات الخاسرة أهم والعكس صحيح.اي انه ممكن ان يكون لديك 3 صفقات رابحة و5 صفقات خاسرة ومع ذالك تكون النتيجة ايجابية, وهنا تكمن اهمية عامل المخاطرة مقابل الربح (Risk/Reward) الذي يجب ان يكون ايجابي واعلى من 1.5 على حسب نمط تداولك .
المخاطرة مقابل الربح / Risk/Reward
مقدار المخاطرة التي تتعرض لها مقابل الربح الذي تحققه. يهدف معظم المتداولين إلى تحقيق نسبة 1: 2 على الأقل. هذا يعني أن صفقة واحدة ناجحة ستعوض صفقتان خاسرتان وبالتالي يجب أن تكون نسبة ربحك 33٪ فقط.
لاشارة, هذه النسبة قد تتغير بتغير نمط التداول الخاص بك, فمثلا المتداول اليومي يبحث عن نسبة 2:1 على الاقل, والمتداول على المدى المتوسط يجب ان يبحث عن نسبة 3:1 على الاقل وهكذا. قد تكون هذه النسبة اقل في حالة السكالبينغ او ان السطوب الذي تعتمده فنيا لم يحقق النسبة المطلوبة.
كما ذكرنا من قبل ، فإن المخاطرة مقابل الربح وحدها لا تخبرنا بأي شيء. يجب أن ننظر دائمًا إلى ذلك جنبًا إلى جنب مع معدل الفوزWin Ratio.
متوسط الارباح / Average Winning
يُظهر لك هذا المقياس متوسط المبلغ الذي تربحه في كل صفقة رابحة. يتم حساب متوسط الارباح عن طريق قسمة المبلغ الإجمالي للأرباح التي حققتها جميع الصفقات الرابحة على عدد الصفقات الرابحة.
Average winner = (total profit made by all winners) / (number of winning trades)
يتم استخدام مقياس متوسط الارباح ومتوسط الخسائر لحساب القيمة المتوقعة والتوقع (expected value and expectation). بالإضافة إلى أنها تعطينا إشارة إلى مدى تأثير الخسائر. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط الخسائر لديك هو 3 أضعاف متوسط الارباح، فهذا يعني أن خسارة واحدة ستقضي على أرباح 3 صفقات.
متوسط الخسائر/ Average Losing
يُظهر لك هذا المقياس متوسط المبلغ الذي تخسره في كل صفقة رابحة. يتم حساب متوسط الخسائر عن طريق قسمة المبلغ الإجمالي للخسائر التي حققتها جميع الصفقات الخاسرة على عدد الصفقات الخاسرة.
Average winner = (total loss from by all losers) / (number of losing trades)
يتم استخدام مقياس متوسط الارباح ومتوسط الخسائر لحساب القيمة المتوقعة والتوقع. بالإضافة إلى أنها تعطينا إشارة إلى مدى تأثير الارباح. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط الارباح لديك هو 3 أضعاف متوسط الخسائر، فهذا يعني أن ربح صفقة واحدة ستغطي على خسائر3 صفقات.
فترة الاحتفاظ بالصفقات / Holding Time
معرفة متوسط الاحتفاظ بالصفقات مهم لعدة اسباب وأهمها مقارنة متوسط الاحتفاظ بالصفقات الرابحة ومتوسط الاحتفاظ بالصفقات الخاسرة, فاذا كان هذا الاخير اطول من الاول فعليك بتحسين سطوب الخاص بك واغلاق الصفقات الخاسرة مبكرا اذا لم يتحقق السينايو الخاص بك, ولا !!! تعتمد على الامل لان يعود السعر فاتجاهك (اغلب المبتداين يحتفظون بالصفقات الخاسرة حتى يتمرجن حسابهم). كذالك ممكن ظبط نمط تداولك على حسب الارباح والاداء, فمثلا لو لاحظت ان صفقات الذهب او ازواج العملات تكون رابحة اكثر اذا كان متوسط الاحتفاظ بصفقاتها اطول فهنا من افضل تغيير نمط للمدى المتوسط والعكس صحيح مع مؤشرات الاسهم التي التي تتميز بانقلابات مهمة في اليوم فهنا يكون متوسط مدة الاحتفاظ بالصفقات قصير, وهناك مثال في التقريرالتحليلي لصفقات الآخ سفيان.
القيمة المتوقعة / Expected Value
توضح لك القيمة المتوقعة متوسط المبلغ الذي قد تكسبه (أو تخسره) في التداول. إنه مقياس مهم للغاية لأنه يأخذ في الاعتبار متوسط الربحومتوسط الخسارة ومعدل الربح.
صيغة تحديد القيمة المتوقعة هي كما يلي:
(EV= (Percentage Wins x Average Wins) - (Percentage of loss x Average Loss
القيمة المتوقعة هي مقياس آخر سيوضح لك ما إذا كانت استراتيجيتك مربحة أم لا. ولكن إلى جانب ذلك ، يمكنك استخدام القيمة المتوقعة كأول هدف لجني الأرباح نظرًا لأن معظم صفقاتك يجب أن تكون على الأقل قادرة على الوصول إليها ، بناءً على الإحصائيات.
التوقع / Expectation
يمكن استخدام التوقع لتحديد مدى قوة استراتيجية التداول. نعلم ان القيمة المتوقعة هي متوسط المبلغ الذي يمكن أن نتوقعه لكل صفقة. يأخذ التوقع هذه القيمة ويقسمها على متوسط الخسارة:
Expectation = (Expected value) / (Average loss)
بقسمة القيمة المتوقعة على متوسط الخسارة ، نحصل على رقم يشير إلى مدى قوة استراتيجيتك عندما تكون النتيجة:
بين 0-0.4 ، فهذا يدل على أن التداول سيكون له عائد سلبي على الأرجح.
توقع يساوي 0.5 نقول ان النتيجة ستكون لا بأس بها ،
في حين أن التوقع يساوي 0.6 وما فوق فهي استراتيجية جيدة وستعطي عائد إيجابي.
يحدد مقياس التوقع بشكل عام ما إذا كانت القيمة المتوقعة ذات مخاطر عالية أو منخفضة. لا يمكن التنبؤ بالتغيرات في الأسواق بنسبة 100٪. لذلك ، قد يكون للاستراتيجية قيمة متوقعة إيجابية ، لكنها لا يمكن أن تعود بشكل إيجابي في سيناريو أسوأ الحالات. قياس توقع الصفقات مقابل احتمال الخسارة سيخبر المتداول بمدى أمان استراتيجيته. يجب أن يجد المتداول صفقات ذات عوائد إيجابية حتى عندما يكون هناك اضطراب بسيط في الاقتصاد.
أكبر ربح Biggest Winning
هي الصفقات الناجحة التي حققت اكبر عائد وتساهم في جزء كبير من صافي الأرباح. في بعض الأحيان ، يمكن للمتداول إجراء صفقات فردية يمكن أن يكون لها عوائد كبيرة جدًا تؤثر على صافي ربح المتداول الإجمالي.ولاكن يجب أن ندرك أنها لاتتحقق الا من حين لاخرولن تكون معظم الصفقات ذات ربح اكبر ، ولهذا نستخدم متوسط الارباح في معظم العمليات الحسابية.
لكن يمكن أن تؤثر الصفقات دات ربح اكبرعلى إحصائياتنا كثيرًا ويمكن أن ينتجوا من مجرد الحظ. لنفترض أن متوسط الارباح لدينا هو 100 دولار وأن اكبر ربح هو 4000 دولار ، فإن هذا الربح الكبير هو نفسه 40 مرة متوسط صفقات ربحية !! نظرًا لأن هذا الربح الكبير كان له تأثير كبير ، فقد نرغب في معرفة نتائجنا إذا لم يكن لدينا هذا الربح الكبير. هل استراتيجيتنا ما زالت مربحة بدونها؟ أم أن استراتيجيتنا بأكملها تعتمد على هؤلاء الصفقات دات ربح اكبار لكسب المال؟ ستسمح لك معظم مجلات التداول بتصفية أكبر الصفقات الربحية(أو الخاسرة) لمعرفة مدى تأثيرهم على أداء التداول لدينا.
ستؤدي إزالة صفقات دات ارباح اكبر إلى إظهار متوسط المكاسب الفعلي في تداولاتك. سيساعدك هذا على معرفة ما إذا كانت تداولاتك ذات عائد استثمار منخفض وكيف يمكنك تحسينه.
أكبر خسارة Biggest Losing
مثل الصفقات دات ربح اكبر ، اكبر خسارة يمكنها تقديم أداء خاطئ للحساب. يمكن لخسارة كبيرة واحدة من التداول أن تجعل الأمر يبدو وكأن المتداول لديه متوسط خسارة عالية في الصفقات. من الضروري أيضًا إلقاء نظرة على إحصائياتك عندما تزيل اكبر خسارة.
إذا كانت اكبر خسارة لديك أعلى بكثير من متوسط الصفقات الخاسرة ، فقد ترغب في النظر إلى مدى التعرض للمخاطر (معدل التراجع) الذي تتعرض له. تقليص زمن الصفقات الخاسرة والاحتفاظ بالصفقات الرابحة هي عبارة شائعة في التداول ، لكنها تعمل. لذلك بينما لا يمكننا منع الخسارة، يمكنك محاولة الحد من أكبر الصفقات الخاسرة واعتماد سطوب على متوسط الصفقات الخاسرة لديك, ولاكن دائما تحرص على دخول بلوت او حجم متقارب والا مضاعفة حجم صفقات مع رافعة مالية كبيرة عادة ما ستضاعف لك حجم الخسائر.
أكبر عدد الصفقات الربحية المتوالية / Consecutive Wins
معرفة اكبر سلسلة صفقات ناجحة لك امر جيد ويدعوك الى المنافسة واحترام شروط وقواعد استراتيجيتك, ولاكن شريطة الا تغتر بنفسك او تعتقد انك اصبحت تعرف كل تحركات السوق وتبدأ بالدخول بلوت اكبر وبثقة عمياء. يجب دائما ان تضع في الحسبان انك قد تخسر في اي لحظة واذا توالات عدة صفقات ربحية في اليوم فأظن انه من الافضل الاكتفاء بهذه الارباح الى يوم اخر. الثقة الزائدة مع الطمع هي من العوامل النفسية التي تؤثر على ارباح المتداولين, وكم من متداول قام بتحقيق ارباح في الجلسة الاوروبية وتمت خسارتها في الجلسة الامريكية او قبل انغلاق السوق.
أكبر عدد الصفقات الخاسرة المتوالية / Consecutive Losses
كقاعدة عامة, توالي سلسلة الصفقات الخاسرة يدعوا للتوقف عن التداول وأخذ قسط من الراحة. قد يكون الامر عادي عندما تتغير ظروف السوق, او تكون تقلبات في جميع الاتجاهات او اخبار اقتصادية مهمة. لو استمرت سلسلة الخسائر لليوم او الاسبوع الموالي فهنا عليك الرجوع لحساب الديمو ومحاولة ملائمة وتحسين استراتيجياتك للظروف الجديدة .
كيف تقوم بتحليل أداءك باعتماد هذه المقايس ؟
كيفية الحصول على تقريرلكل الصفقات على منصات التداول
يمكن الحصول على نتائج تحليلية باعتماد الصفقات التاريخية المنفذة على منصة التداول الخاصة بك, فلو كنت تتداول الفوركس وعقود الفروقات فهناك تقرير تحليلي مبسط على منصة الميتاتريدرباتباع المسار التالي: (View ==> Terminal==>Account History) ويمكنك تحميل تقرير مفصل لتحصل على معلومات تحليلية للمقايس التي ذكرناها ماعادا مقياسي مدة الاحتفاظ بالصفقات والتوقعات.
في حالة كنت تتداول على العقود الاجلة باعتماد منصة نينجاتريدر, فهناك تقرير تحليلي اتوماتيكي افضل لكل الصفقات باتباع المسار التالي :(New ===> Trade Performance ).
كنت تتداول على منصة ترادينغ فيو سواء فترة ديمو او حقيقي ستجد معلومات كل صفقاتك على History واصبح بامكانك تحميلها على الاكسل.
تحليل الصفقات باعتماد برنامج الاكسل
باعتماد مجموعة من الصيغ يمكنك عمل تقرير تحليلي جيد على الاكسل, وبامكانك حساب كل المقايس التي ذكرناها اعلاه واستخلاص نتائج مهمة تمكنك من تحسين ادائك واستراتيجيتك, كما يمكنك اعداد رسومات توضيحية لابأس بها تعطيك نظرة ثلاثية الابعاد عن ادائك ونقاط القوة والضعف في استراتجتك...
عمل تقرير تحليلي دقيق ورسومات توضيحية مع ادوات فلترة مهمة
نعم يمكنك الحصول على كل هذه الميزات والتي سوف تساعدك كثيرا لتحسين الاداء وكشف الاخطاء وفلترة الاسواق والاوقات التي تعود عليك بالربح اوالخسائر مثلا, ولاكن قد تحتاج الى حساب في موقع مختص لتحليل بيانات المتداولين كالتي اشرنا لها في عدة فيذيوهات خاصة بتحليل اداء متابعينا (Trademetria- Improve-your.trade- Metricalist.com-Fixytrade-Tradersync).
هذه المواقع ممكن ان تتيح لك امكانية ربط حسابك مباشرة بالادوات التحليلية وانشاء مجلة تداول بسهولة😀 ولاكن لاانصح بهذا الامر, وافضل ان تحمل البيانات اليها عن طريق الاكسل. الاشكالية الاخرى التي تطرحها هذه المواقع, انها تعطيك نسخة مجانية محدودة الميزات وعدد الصفقات التي عليك تحميلها, وتوفر نسخ متقدمة ولاكن باشتراكات شهرية تتراوح بين 15 الى 40 دولار 😨
بعد مصادفتي لهذه الاشكاليات, قررت انشاء أداة خاصة بي وقمت بوضع كل المقاييس التي ساحتاجها او ستفيذني في تحليل ادائي وأداء المهتمين, حيث اعتمد فيها على برنامج الاكسل لتنظيم البيانات واضافة جميع الصيغ المهمة, عمل حسابات ثم تحميلها الى تقرير تحليلي متميز قمت بانشاءه بواسطة برنامج باور بأي يبسط كل البيانات برسومات وفلاتر مهمة, وهذا اول تقرير تحليلي لاحد المتابعين مع شرح شامل لميزات هذا التقرير وكيفية تحليل الاداء بشكل مفصل.
متداول, مدير محفظات ومدرب في سوق الفوركس,عقود
الفروقات والاسهم.
متحصل على ماجستير في العلوم ,مع خبرة 7 سنوات في مجال التداول : اشارك معكم خبرتي المتواضعة وذالك لاغناء المحتوى العربي في المجال مع احترام الامانة العلمية في البحث وانتقاء المصادر.
هذف المدونة : توفير جميع الادوات التي يحتاجها المتداول مع تغطية جميع المواضيع والنصائح التي يحتاجها لصقل مهاراته وزاده ليصبح متداول ناجح ان شاء الله.
كما يمكنكم الانضمام لافضل برنامج لتعلم التداول مع المتابعة على زووم
تواصل معنا.
هل لديك أي صورة ا تريد مشاركتها في التعليق؟ استعمل هذا الرمز
:img:رابط الصورة هنا:eimg: